Документальные материалы, собранные в фильме, рассказывают о съемках нового художественного фильма Терри Гиллиама под рабочим названием «Человек, который убил Дон Кихота» (The Man Who Killed Don Quixote). Поначалу предполагали сделать обычный «фильм о съемках фильма», но обрушившиеся на кинематографистов несчастья (сначала буря, потом пропажа оборудования, а под конец — тяжелый перелом ноги у Жана Рошфора, который играл Дон Кихота) привели к тому, что работа над проектом была полностью свернута. В результате из снятого материала получился рассказ о том, насколько тонок и хрупок процесс создания фильма, как он чувствителен к ошибкам людей и капризам обстоятельств.